Membandingkan Sharpe maksimum dengan volatilitas minimum
Dalam latihan ini, mari kita melihat lebih dekat bobot dan kinerja dari portofolio Sharpe maksimum dan volatilitas minimum, lalu membandingkannya. Latihan ini akan membantu Anda memahami karakteristik dari dua portofolio yang berbeda ini. Tersedia cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility, dan perf_max_sharpe.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")