Membandingkan Sharpe maksimum dengan volatilitas minimum
Dalam latihan ini, mari kita melihat lebih dekat bobot dan kinerja dari portofolio Sharpe maksimum dan volatilitas minimum, lalu membandingkannya. Latihan ini akan membantu Anda memahami karakteristik dari dua portofolio yang berbeda ini. Tersedia cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility, dan perf_max_sharpe.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")