MulaiMulai sekarang secara gratis

Rasio Sortino

Untuk latihan ini, data return portofolio disimpan dalam DataFrame bernama df, yang akan Anda gunakan untuk menghitung rasio Sortino. Rasio Sortino mirip dengan rasio Sharpe, tetapi menggunakan simpangan baku dari return negatif saja, sehingga lebih menitikberatkan pada risiko sisi bawah investasi.

Mari kita lihat seberapa besar rasio Sortino dibandingkan dengan rasio Sharpe yang dihitung sebelumnya. Tingkat bebas risiko rfr dan return target target sudah didefinisikan dan keduanya bernilai nol.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Pilih return menggunakan .loc yang lebih kecil secara ketat daripada target, dan simpan dalam DataFrame baru bernama downside_returns.
  • Hitung mean dari ekspektasi return, dan simpangan baku dari return sisi bawah.
  • Hitung rasio Sortino dengan menggunakan rfr sebagai tingkat bebas risiko.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create a downside return column with the negative returns only
downside_returns = df.loc[df['pf_returns'] ____ target]

# Calculate expected return and std dev of downside
expected_return = df['____'].____()
down_stdev = downside_returns['pf_returns'].____()

# Calculate the sortino ratio
sortino_ratio = (____ - ____)/____

# Print the results
print("Expected return  : ", expected_return*100)
print("Downside risk   : ", down_stdev*100)
print("Sortino ratio : ", sortino_ratio)
Edit dan Jalankan Kode