Korelasi faktor Fama French
Dalam latihan ini, Anda ingin memeriksa seberapa besar korelasi imbal hasil portofolio Anda dengan faktor-faktor Fama French. Dengan tabel korelasi sederhana, Anda dapat dengan mudah memperoleh wawasan tentang bagaimana imbal hasil portofolio Anda bergerak bersama, misalnya, imbal hasil pasar berlebih atau faktor ukuran dan nilai. Ingat, model faktor Fama French didefinisikan sebagai berikut:
$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$
Tersedia data yang memuat imbal hasil faktor dan imbal hasil portofolio Anda dalam factor_returns. Mari kita coba!
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Print the correlation table
print(____)