Mengubah span
Pada latihan sebelumnya, Anda menemukan bahwa span untuk risiko dan imbal hasil berbobot eksponensial dapat memengaruhi seperti apa portofolio optimal. Faktanya, span memiliki pengaruh yang sangat besar! Dengan menetapkan span, Anda dapat menggunakan data hanya dari hari-hari terbaru, atau menggunakan data dari tahun-tahun terbaru. Pada batasnya, ketika span sepanjang keseluruhan sampel, hasilnya sama dengan menggunakan rataan historis biasa.
Sekarang mari lihat bagaimana span pendek dan panjang mengubah portofolio optimal Anda. Data stock_prices tersedia.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Calculate expected returns and sample covariance
mu_ema = expected_returns.ema_historical_return(stock_prices, span=____ ,frequency=252)
Sigma_ew = risk_models.exp_cov(stock_prices, span=____, frequency=252)
ef_2 = EfficientFrontier(mu_ema, Sigma_ew)
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
weights = ef_2.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe_EW = ef_2.clean_weights()
perf_max_sharpe_EW = ef_2.portfolio_performance(verbose=True)