Optimisasi portofolio: Sharpe Maksimum
Dalam latihan ini, Anda akan menghitung portofolio yang memberikan rasio Sharpe Maksimum. Sering kali, inilah portofolio yang ingin dipilih investor karena memberikan rasio imbal hasil terhadap risiko tertinggi. PyPortfolioOpt memudahkan perhitungan portofolio ini dari sekumpulan data harga historis.
Telah disediakan untuk Anda rataan imbal hasil historis untuk portofolio kecil saham di bawah mu dan matriks kovarians milik portofolio kita di bawah Sigma. Anda memerlukan keduanya sebagai masukan untuk menghitung Efficient Frontier dan portofolio Sharpe Maksimum. Mari kita coba!
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Define the efficient frontier
ef = ____(____, ____)