Calcul des rendements de portefeuille
Pour ce premier exercice sur le calcul des rendements de portefeuille, vous allez vérifier qu’un rendement de portefeuille peut se calculer comme la moyenne pondérée des rendements de ses composantes. Autrement dit, un rendement de portefeuille se calcule en faisant la somme des rendements simples multipliés par les poids du portefeuille. Rappelez-vous que les rendements simples se calculent comme la valeur finale moins la valeur initiale, le tout divisé par la valeur initiale.
Supposez que vous avez investi dans trois actifs. Leurs valeurs initiales sont respectivement de 1000 USD, 5000 USD et 2000 USD. Avec le temps, ces valeurs évoluent à 1100 USD, 4500 USD et 3000 USD.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en R
Instructions
- Créez un vecteur des valeurs initiales des actifs
in_values. - Créez un vecteur des valeurs finales,
fin_values. - Créez un vecteur des poids initiaux,
weights. - Utilisez la définition du rendement simple pour calculer le vecteur des rendements des trois actifs composant le portefeuille. Affectez les valeurs de rendement à
returns. - Affectez les rendements du portefeuille à
preturns.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)