Ce n’est pas fini
Bravo, vous y êtes arrivé ! Dans ce parcours, vous avez appris à calculer des rendements, analyser la performance d’un portefeuille et optimiser des portefeuilles. Ce sont des compétences essentielles car dès que vous détenez ou gérez plus d’un actif, vous avez un portefeuille à considérer.
Il est maintenant temps de capitaliser et d’obtenir un rendement supplémentaire en explorant d’autres packages R utiles pour l’analyse de portefeuille, comme PortfolioAnalytics. Au lieu d’optimiser le portefeuille en minimisant la variance sous contrainte de rendement cible, ce package vous permet d’optimiser pratiquement toutes les fonctions objectif sous toutes sortes de contraintes. Même si la solution au problème n’est pas faisable, il vous proposera la meilleure solution possible à l’aide d’heuristiques, telles que l’évolution différentielle dans le package R DEoptim. Étant impliqué dans les deux packages, ce dernier exercice est un acte d’auto‑promotion assumée.
Amusez-vous bien !
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en R
Instructions
- Chargez le package PortfolioAnalytics
- Explorez les fonctionnalités de ce package en entrant l’instruction
?PortfolioAnalytics. - Lisez mon article sur l’optimisation de portefeuille avec DEoptim.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Load the package PortfolioAnalytics
# Explore PortfolioAnalytics
# Happy reading!