La série temporelle des rendements d’actifs

Calculer le rendement sur une période est très simple à faire en R. Lorsque les rendements doivent être calculés à différentes dates, les fonctions Return.calculate() et Return.portfolio() du package R PerformanceAnalytics sont extrêmement utiles. Elles exigent que les données en entrée soient de la classe de séries temporelles xts, déjà préchargée. Vous allez explorer les fonctionnalités du package PerformanceAnalytics dans cet exercice.

L’objet prices, qui contient les actions Apple (aapl) et Microsoft (msft), est disponible dans l’espace de travail.

Cet exercice fait partie du cours

Introduction à l’analyse de portefeuille en R

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Instructions

Chargez le package PerformanceAnalytics dans votre session R.
Affichez les six premières et les six dernières lignes de prices à l’aide de head() puis tail().
Utilisez la fonction Return.calculate() avec prices comme seul argument pour calculer, pour chaque date, le rendement comme la variation en pourcentage du prix par rapport à la date précédente ; appelez l’objet obtenu returns.
Affichez les six premières lignes de returns.
Supprimez la première ligne de returns.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Modifier et exécuter le code