Les pondérations d’un portefeuille pondéré par la capitalisation boursière
Dans un portefeuille pondéré par la capitalisation boursière, les pondérations correspondent à la capitalisation boursière (ou valeur de marché) de chaque actif, divisée par la somme des capitalisations boursières de tous les actifs. Un exemple typique est le S&P 500, investi dans les 500 plus grandes sociétés cotées sur les marchés américains (NYSE, Nasdaq). Remarquez qu’en divisant par la somme des valeurs de tous les actifs du portefeuille, les pondérations s’additionnent pour faire un (1).
À vous de jouer : examinez la distribution des pondérations basées sur la capitalisation boursière lorsque le portefeuille est investi dans 10 actions. Pour cet exercice, vous pouvez utiliser les capitalisations suivantes (en millions de dollars) : 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 et 2000.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en R
Instructions
- Définissez le vecteur
marketcapsqui contient les capitalisations boursières. - Calculez les pondérations de
marketcapset affectez-les àweights. - Affichez un résumé de
weights. - Créez un diagramme en barres de
weights.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Define marketcaps
# Compute the weights
# Inspect summary statistics
# Create a bar plot of weights