La moyenne et la volatilité mensuelles
Vous avez maintenant calculé les rendements mois par mois pour le S&P 500. Vous allez à présent réaliser une analyse descriptive de ces rendements.
Dans cet exercice, vous allez calculer la moyenne (arithmétique et géométrique) et la volatilité (écart-type) des rendements. Ces rendements sont disponibles dans votre espace de travail sous la variable sp500_returns.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Introduction à l’analyse de portefeuille en R</cours>Instructions de l’exercice
- Calculez la valeur de la moyenne arithmétique de la série de rendements.
- Calculez la valeur de la moyenne géométrique de la série de rendements avec
mean.geometric(). - Calculez l’écart-type de la série de rendements.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Compute the mean monthly returns
# Compute the geometric mean of monthly returns
# Compute the standard deviation