Calcul des pondérations d’un portefeuille à partir des valeurs des composantes

Dans la vidéo, vous avez vu qu’il est facile de calculer les pondérations d’un portefeuille lorsque vous connaissez les montants investis dans certains actifs. Si vous souhaitez commencer à investir avec des contraintes budgétaires, vous pouvez aussi imposer vous-même des pondérations. Selon ces pondérations, vous investirez un certain montant dans chacun des actifs.

Lorsque les valeurs des actifs sont données, le calcul des pondérations est simple. Rappelez-vous : la pondération d’un actif est égale à sa valeur divisée par la somme des valeurs de tous les actifs.

Dans cet exercice, vous allez calculer les pondérations lorsque les valeurs individuelles des actifs sont fournies. Dans cet exemple, un investisseur a 4000 USD en actions, 4000 USD en obligations et 2000 USD en matières premières. Calculez les pondérations comme la proportion investie dans chacun de ces trois actifs.

Cet exercice fait partie du cours

Introduction à l’analyse de portefeuille en R

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Instructions

Définissez le vecteur values comme le vecteur contenant les trois valeurs d’actifs.
Définissez le vecteur weights comme le vecteur values divisé par la valeur totale (obtenue en sommant les valeurs des composantes avec la fonction sum()).
Affichez weights.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Define the vector values


# Define the vector weights


# Print the resulting weights

Modifier et exécuter le code