Se familiariser avec les données
Le choix de l’investissement compte, même lorsque les actifs risqués sous-jacents sont similaires. Pour un premier exemple, considérons le cours de l’action de la Coca Cola Company et de PepsiCo de janvier 2003 à fin août 2016.
Le graphique de série temporelle montre l’évolution de la valeur d’un dollar investi dans chaque entreprise. À vous de tracer la série temporelle représentant la valeur relative d’un investissement dans la Coca Cola Company, comparée à celle d’un investissement dans PepsiCo. Pour réaliser cet exercice, vous pouvez utiliser les séries de prix correspondantes, disponibles sous forme de variables ko et pep dans votre espace de travail.
Trois packages importants que vous utiliserez dans ce cours sont les packages xts et zoo (couramment utilisés avec des séries temporelles), ainsi que le package PerformanceAnalytics.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à l’analyse de portefeuille en R
Instructions
- Définissez
ko_pepcomme le ratio exprimant la valeur du cours de l’action de la Coca Cola Company en fonction du cours de l’action de PepsiCo. - Utilisez plot.zoo() pour visualiser l’évolution de ce ratio dans le temps. Notez que lorsque la valeur du ratio est supérieure à 1, la performance de
kodepuis janvier 2003 est supérieure à celle depep. - Comme ligne de référence, utilisez abline() pour inclure une ligne horizontale à
h=1. Notez que lorsque la valeur du ratio est supérieure à 1, la Coca Cola Company surperforme PepsiCo, et inversement.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Define ko_pep
ko_pep <-
# Make a time series plot of ko_pep
# Add as a reference, a horizontal line at 1