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演習

Pratique avec PyPortfolioOpt : rendements

La théorie moderne du portefeuille est la pierre angulaire de la gestion du risque de portefeuille, car la frontière efficiente est une méthode standard pour évaluer à la fois l'appétence au risque des investisseurs et les arbitrages risque‑rendement du marché. Dans cet exercice, vous allez créer des outils puissants pour explorer la frontière efficiente d'un portefeuille, à l'aide de la bibliothèque Python PyPortfolioOpt pypfopt.

Pour calculer la frontière efficiente, il faut à la fois les rendements attendus et la matrice de covariance du portefeuille.

Après un peu de pratique pour charger les données de prix des banques d'investissement, vous utiliserez la méthode mean_historical_return de pypfopt.expected_returns pour calculer et visualiser les rendements moyens annualisés de chaque banque à partir des prix quotidiens des actifs. L'exercice suivant portera ensuite sur la matrice de covariance.

指示1 / 2

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  • Chargez les données du portefeuille portfolio.csv dans prices à l'aide de la méthode .read_csv().
  • Convertissez la colonne 'Date' de prices au format datetime, puis définissez‑la comme index à l'aide de la méthode .set_index() de prices.