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Exercice

Gestion du risque par CVaR et la crise

Dans cet exercice, vous allez dériver le portefeuille qui minimise la CVaR à 95 % pour 2005-2006, 2007-2008 et 2009-2010. Ce sont les périodes (ou « époques ») avant, pendant et après la crise.

Pour vous aider, les rendements des actifs dans returns_dict sont offerts sous forme de dictionnaire Python, avec les clés d'époque 'before', 'during' et 'after'.

Les portefeuilles à volatilité minimale sont aussi enregistrés dans un dictionnaire nommé min_vol_dict, avec les mêmes clés — assurez-vous de les examiner dans la console.

Après avoir dérivé, pour chaque époque, les portefeuilles minimisant la CVaR, vous les comparerez aux portefeuilles de min_vol_dict. Cela montrera comment une gestion active du risque face aux pertes conditionnelles modifie les pondérations du portefeuille.

La classe EfficientCVaR est disponible.

Instructions 1/3

undefined XP
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  • D'abord, initialisez un dictionnaire Python de portefeuilles efficients ec_dict. Ensuite, pour chaque clé d'époque mentionnée ci-dessus, assignez un objet EfficientCVaR à ec_dict, en utilisant le dictionnaire returns_dict des matrices de rendements.