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Exercise

Rendements du portefeuille pendant la crise

La première étape pour quantifier les effets de l'incertitude sur un portefeuille financier consiste à examiner son rendement. Vous analyserez un portefeuille composé de quatre actions de banques d'investissement, à la fois instigatrices et victimes de la crise financière mondiale.

Les banques sont Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley. Les cours de clôture pour la période 2005 à 2010 se trouvent dans le DataFrame portfolio. Vous l'utiliserez pour observer les variations de prix marquées au cœur de la crise, en 2008-2009. Vous verrez aussi à quel point les portfolio_returns qui en résultent sont volatils, en supposant un portefeuille à pondération égale dont les pondérations sont stockées dans la liste weights.

Dans cet exercice et tous les suivants, numpy, pandas et matplotlib.pyplot sont disponibles sous np, pd et plt, respectivement.

Instructions 1/2

undefined XP
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  • Créez un sous-ensemble de la série chronologique du DataFrame portfolio pour la période 2008-2009 à l'aide de .loc[], et placez-le dans asset_prices.
  • Tracez asset_prices pour cette période.

Souvenez-vous que vous pouvez examiner directement le DataFrame portfolio dans la console.