Quelle mesure de risque est « meilleure »?

Même si la VaR et la CVaR se ressemblent (et ne diffèrent que d'une lettre!), en gestion des risques, on privilégie généralement la CVaR. Une raison est qu'elle est influencée par la queue de la distribution des pertes, alors que la VaR est une valeur statique.

Question : Comment la CVaR intègre-t-elle l'information provenant de la queue de la distribution des pertes?