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Exercice

Maxima par blocs

Jusqu'ici, vous avez travaillé avec un portefeuille de quatre banques d'investissement pour la période 2005 à 2010. Vous allez maintenant vous concentrer sur un seul actif, l'action de General Electric, pour la même période, et appliquer la théorie des valeurs extrêmes à sa série chronologique.

Dans cet exercice, vous examinerez la série chronologique des maxima par blocs pour les losses de GE sur la période 2008 à 2009, en utilisant la méthode .resample() pour trois longueurs de blocs différentes : une semaine, un mois et un trimestre, et vous visualiserez chaque série dans un graphique à l'aide des objets de tracé axis_*.

Instructions 1/3

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  • 1
    • Rééchantillonnez les losses de l'actif de GE à une longueur de bloc hebdomadaire.
    • Tracez la série chronologique résultante des maxima par blocs.
  • 2
    • Ensuite, rééchantillonnez les losses de l'actif de GE à une longueur de bloc mensuelle.
    • Tracez la série chronologique résultante des maxima par blocs.
  • 3
    • Enfin, rééchantillonnez les losses de l'actif de GE à une longueur de bloc trimestrielle et tracez le résultat.