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Bài tập

Simulation historique

La simulation historique de la VaR suppose que la distribution des pertes historiques est la même que la distribution des pertes futures. Nous allons vérifier si c'est vrai pour le portefeuille de notre banque d'investissement en comparant la VaR à 95 % de 2005–2006 à celle de 2007–2009.

La liste asset_returns a été créée pour vous et contient les rendements des actifs pour chacune des deux périodes. Vous utiliserez cette liste pour créer portfolio_returns avec les weights fournis, puis pour en déduire les losses du portefeuille.

Ensuite, vous utiliserez la fonction np.quantile() pour trouver la VaR à 95 % pour chaque période. Si les distributions de pertes sont les mêmes, l'estimation de la VaR à 95 % devrait être à peu près identique pour les deux périodes. Sinon, il est possible que la distribution ait changé au moment où la crise financière mondiale s'est installée.

Hướng dẫn

100 XP
  • Créez un tableau Numpy de portfolio_returns pour les deux périodes, à partir de la liste asset_returns et des weights du portefeuille.
  • Générez le tableau de losses à partir de portfolio_returns.
  • Calculez la simulation historique de la VaR à 95 % pour les deux périodes à l'aide de np.quantile().
  • Affichez la liste des estimations de VaR à 95 %.