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Exercice

Décomposer la crise financière

Dans la vidéo, vous avez vu la frontière efficiente pour le portefeuille des banques d'investissement sur toute la période 2005 - 2010, qui couvre l'avant, le pendant et l'après-crise financière mondiale.

Ici, vous allez scinder cette période en trois sous-périodes, ou epochs : 2005-2006 (before), 2007-2008 (during) et 2009-2010 (after). Pour chaque période, vous calculerez la matrice de covariance efficiente, puis vous les comparerez entre elles.

Le prices du portefeuille pour 2005 - 2010 est disponible dans votre espace de travail, tout comme l'objet CovarianceShrinkage de PyPortfolioOpt.

Instructions

100 XP
  • Créez un dictionnaire epochs : ses clés sont les sous-périodes, et ses valeurs sont des dictionnaires avec les dates de 'start' et 'end'.
  • Pour chacune des clés de sous-période dans epochs, définissez sub_price comme l'intervalle de prices correspondant à cette sous-période.
  • Utilisez sub_price et l'objet CovarianceShrinkage pour obtenir une matrice de covariance efficiente pour chaque sous-période.
  • Affichez et comparez les matrices de covariance efficientes obtenues pour les trois sous-périodes.