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Exercice

Événements extrêmes pendant la crise

Vous pouvez utiliser la loi des valeurs extrêmes généralisée (GEV) pour examiner les valeurs extrêmes des pertes de General Electric (GE) durant la crise financière de 2008 et 2009.

Cette période a coïncidé avec une crise de liquidités chez GE et, ultimement, la nécessité d'un investissement d'urgence de 3 milliards de dollars par Warren Buffet de Berkshire Hathaway pour éviter un défaut sur ses obligations de papier commercial.

Les losses de GE et les pertes hebdomadaires maximales weekly_max sont disponibles, de même que la loi GEV genextreme de scipy.stats.

Instructions 1/2

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  • Tracez d'abord les losses journalières en logarithme de GE pour repérer visuellement les périodes de la série temporelle qui montrent un regroupement de la volatilité.
  • Repérez les dates ayant subi des pertes de rendement de plus de 10 % et ajoutez-les à votre graphique.