Événements extrêmes pendant la crise
Vous pouvez utiliser la loi des valeurs extrêmes généralisée (GEV) pour examiner les valeurs extrêmes des pertes de General Electric (GE) durant la crise financière de 2008 et 2009.
Cette période a coïncidé avec une crise de liquidités chez GE et, ultimement, la nécessité d'un investissement d'urgence de 3 milliards de dollars par Warren Buffet de Berkshire Hathaway pour éviter un défaut sur ses obligations de papier commercial.
Les losses de GE et les pertes hebdomadaires maximales weekly_max sont disponibles, de même que la loi GEV genextreme de scipy.stats.
Cette activité fait partie du cours
Gestion quantitative des risques en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()