Quelle distribution?

Il est souvent difficile, au départ, de choisir comment représenter une distribution des pertes. Une comparaison visuelle entre différentes lois ajustées est généralement un bon point de départ.

Les distributions norm, skewnorm, t et gaussian_kde sont offertes. Leurs estimations ajustées des losses (pertes) du portefeuille des banques d'investissement de 2007 à 2008 sont affichées dans l'objet plt.figure(1), que vous pouvez afficher.

Créez une nouvelle figure et tracez un histogramme des losses au moyen de plt.hist(losses, bins = 50, density = True). En vous basant sur cet histogramme pour comparer, quelle(s) distribution(s) dans plt.figure(1) s'ajuste(nt) le mieux aux losses?

Exercice

Quelle distribution?

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