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Exercice

Estimation du risque avec la GEV

Supposons que vous déteniez 1 000 000 € d'actions GE le 1er janvier 2010. Vous souhaitez couvrir les pertes maximales prévues qui pourraient survenir au cours de la semaine suivante, d'après les données disponibles des deux années précédentes, 2008 à 2009. Vous supposez que les pertes hebdomadaires maximales de GE suivent une distribution des valeurs extrêmes généralisée (GEV).

Pour modéliser les pertes prévues, vous estimerez la CVaR au niveau de confiance de 99 % pour la distribution GEV et vous l'utiliserez pour calculer le montant à conserver en réserve afin de couvrir la perte hebdomadaire maximale prévue en janvier 2010.

La distribution genextreme de scipy.stats est disponible dans votre espace de travail, de même que les losses de GE pour la période 2008 à 2009.

Instructions

100 XP
  • Trouvez les maximums du prix de l'actif de GE pour une fenêtre d'une semaine.
  • Ajustez la distribution GEV genextreme aux données weekly_maxima.
  • Calculez la VaR à 99 % et utilisez-la pour obtenir l'estimation de la CVaR à 99 %.
  • Calculez le montant de la réserve nécessaire pour couvrir la perte hebdomadaire maximale prévue.