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Exercice

Rupture structurelle liée à la crise : I

Vous avez déjà vu aux chapitres 1 et 2 que la crise financière mondiale a modifié la perception du risque de marché chez les investisseurs et influencé leurs décisions d'allocation de portefeuille pour gérer le risque.

Vous allez maintenant vérifier si quelque chose de « structurel » a changé entre 2005 et 2010. Dans cet exercice, vous examinerez si la série temporelle des valeurs minimales trimestrielles du portefeuille et celle de la volatilité moyenne des rendements permettent ensemble d'identifier une rupture structurelle.

Commencez par une simple visualisation des données. Tracez les rendements trimestriels minimaux du portefeuille port_q_min et la volatilité moyenne trimestrielle des rendements vol_q_mean pour repérer une date à laquelle une rupture structurelle pourrait s'être produite.

Instructions

100 XP
  • Tracez les rendements trimestriels minimaux du portefeuille.
  • Tracez la volatilité moyenne trimestrielle des rendements.
  • Repérez une date à laquelle une rupture structurelle pourrait s'être produite.