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Exercise

Rupture structurelle de la crise : II

La vidéo a mis en évidence une rupture structurelle pour une relation simple entre la taille de la population et le temps en Chine. Dans cet exercice et le suivant, vous allez utiliser la relation plus riche du modèle factoriel entre les rendements du portefeuille et les défauts hypothécaires du chapitre 1 pour tester une rupture structurelle autour de 2008, en calculant la statistique de test de Chow pour le modèle factoriel.

D'abord, après avoir importé l'API de statsmodels, vous exécuterez une régression OLS pour 2005 à 2010, avec les rendements trimestriels minimaux port_q_min comme variable dépendante, et les défauts hypothécaires mort_del comme variable indépendante (plus un terme d'interception).

Notez la somme des résidus au carré ssr_total tirée du result de la régression (elle sera fournie dans le prochain exercice pour vous aider à dériver la statistique de test de Chow).

Instructions

100 XP
  • Importez l'API de statsmodels.
  • Ajoutez un terme d'interception à la régression.
  • Utilisez OLS pour ajuster port_q_min en fonction de mort_del.
  • Extrayez et affichez la somme des résidus au carré.