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Exercice

Valeurs extrêmes et rétroaction

Les valeurs extrêmes sont celles qui dépassent un seuil et servent à vérifier si des mesures de risque comme la VaR reflètent adéquatement le risque de perte.

Vous allez explorer les valeurs extrêmes en calculant la VaR à 95 % du portefeuille à pondération égale de banques d'investissement pour 2009-2010 (rappelez-vous que cela équivaut à une simulation historique à partir de 2010), puis en faisant de la rétroaction sur les données de 2007-2008.

Les pertes de portefeuille 2009-2010 sont disponibles dans estimate_data, à partir desquelles vous calculerez l'estimation de la VaR à 95 %. Trouvez ensuite les valeurs extrêmes dépassant l'estimation de la VaR, à partir des pertes de portefeuille 2007-2008 dans backtest_data.

Comparez la fréquence relative des valeurs extrêmes à la VaR à 95 %, puis visualisez les valeurs extrêmes avec un graphique à tiges (stem plot).

Instructions

100 XP
  • Calculez la VaR à 95 % sur estimate_data à l'aide de np.quantile().
  • Trouvez les extreme_values dans backtest_data en utilisant VaR_95 comme seuil de perte.
  • Comparez la fréquence relative de extreme_values à l'estimation VaR_95. Sont-elles identiques?
  • Affichez un graphique à tiges (stem plot) des extreme_values pour montrer comment les fortes déviations se sont regroupées durant la crise.