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Exercice

Modèle factoriel des moindres carrés

Comme vous l'avez vu, il existe une corrélation négative entre les rendements trimestriels minimaux et les taux de défaillance hypothécaire de 2005 à 2010. On peut préciser cela à l'aide d'un modèle factoriel par régression MCO (OLS).

Vous comparerez trois modèles factoriels avec trois variables dépendantes trimestrielles différentes : les rendements moyens, les rendements minimaux et la volatilité moyenne. La variable indépendante est le taux de défaillance hypothécaire. Dans le sommaire de régression, examinez la statistique t des coefficients pour juger de la signification statistique, ainsi que le R-carré global pour la qualité de l'ajustement.

La bibliothèque statsmodels.api est disponible sous le nom sm.

Instructions 1/3

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  • 1
    • Régréssionnez les rendements moyens, port_q_mean, sur les défaillances mort_del avec la méthode .OLS() de statsmodels.api.
  • 2
    • Régréssionnez ensuite les rendements minimaux, port_q_min, sur mort_del avec les méthodes .OLS() et .fit().
  • 3
    • Enfin, régréssionnez la volatilité moyenne, vol_q_mean, sur mort_del avec les méthodes .OLS() et .fit().