Modèle factoriel des moindres carrés
Comme vous l'avez vu, il existe une corrélation négative entre les rendements trimestriels minimaux et les taux de défaillance hypothécaire de 2005 à 2010. On peut préciser cela à l'aide d'un modèle factoriel par régression MCO (OLS).
Vous comparerez trois modèles factoriels avec trois variables dépendantes trimestrielles différentes : les rendements moyens, les rendements minimaux et la volatilité moyenne. La variable indépendante est le taux de défaillance hypothécaire. Dans le sommaire de régression, examinez la statistique t des coefficients pour juger de la signification statistique, ainsi que le R-carré global pour la qualité de l'ajustement.
La bibliothèque statsmodels.api est disponible sous le nom sm.
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Gestion quantitative des risques en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())