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Ejercicio

Covariance des actifs et volatilité du portefeuille

Maintenant que vous avez examiné le rendement du portefeuille de banques d'investissement, il est temps d'évaluer le risque du portefeuille en utilisant la matrice de covariance pour déterminer la volatilité du portefeuille.

D'abord, vous calculerez la covariance entre les asset_returns et vous déterminerez quelle banque a affiché la volatilité la plus élevée pendant la période de crise 2008-2009.

Ensuite, étant donné les weights d'un portefeuille équipondéré, vous trouverez la volatilité annualisée du portefeuille pour cette période à partir de portfolio_returns.

Enfin, vous utiliserez une fenêtre de 30 jours pour créer une série chronologique de la volatilité et la visualiserez à l'aide d'un graphique.

Instrucciones 1/4

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  • Calculez la matrice de covariance des asset_returns du portefeuille à l'aide de la méthode .cov(), puis annualisez en multipliant la covariance par le nombre de jours de bourse (252).