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Exercice

Rupture structurelle de la crise : III

Vous pouvez maintenant tout rassembler pour effectuer le test de Chow.

Les données de 2005 à 2010 ont été séparées en deux DataFrames, before et after, en utilisant le 30 juin 2008 comme point de rupture structurelle (identifié dans le premier exercice de cette série). Les colonnes des deux DataFrames sont mort_del et returns pour, respectivement, les données de défaut hypothécaire et les rendements.

Vous exécuterez deux régressions OLS sur before et after, en régressant la colonne returns sur la colonne mort_del dans chaque DataFrame, puis vous en tirerez la somme des carrés des résidus.

Ensuite, vous calculerez la statistique du test de Chow comme dans la vidéo, en utilisant ssr_total (fourni par le deuxième exercice) et les résidus obtenus. La valeur critique de F à 99 % de confiance est d'environ 5,85. Quelle valeur obtenez-vous pour votre statistique de test?

Instructions

100 XP
  • Ajoutez un terme d'ordonnée à l'origine (interception) OLS à mort_del pour before et after.
  • Ajustez une régression OLS de la colonne returns sur la colonne mort_del, pour before et after.
  • Placez la somme des carrés des résidus dans ssr_before et ssr_after, pour before et after, respectivement.
  • Créez et affichez la statistique du test de Chow.