À court et à long terme

Voyons ce qui arrive à la valeur actuelle du paiement garanti et au capital différé pur de 10 000 EUR lorsque vous changez l'horizon de 5 à 10 ou 30 ans. Le taux d'intérêt demeure constant à 2 % et les probabilités de survie px ont été préchargées.

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Évaluation des produits d'assurance vie en R

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Instructions de l’exercice

Affectez à PV les VA des paiements garantis de 10 000 EUR dans 5, 10 et 30 ans à partir d'aujourd'hui. Utilisez la vectorisation.
Calculez les probabilités de survie kpx de (20) en utilisant cumprod() sur le sous-ensemble de px allant de 20 + 1 jusqu'à length(px).
Utilisez kpx aux instants c(5, 10, 30) pour transformer la PV des paiements garantis en VAE des capitaux différés purs correspondants.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# PV of guaranteed payments of 10,000 in 5, 10 and 30 years
PV <- ___ * (___) ^ - c(___)
PV

# Survival probabilities of (20)
kpx <- ___(px[(___):___])

# EPV of pure endowments of 10,000 in 5, 10 and 30 years for (20)
___ * ___[c(___)]

Modifier et exécuter le code