Calculs de rente sans tenir compte de la mortalité

Le supérieur de Cynthia veut l'amener à mieux comprendre la valeur temporelle de l'argent et l'utilisation des probabilités de survie dans les calculs de retraite. Il lui demande d'effectuer quelques calculs de rente — avec et sans tenir compte de la mortalité — pour sa propre situation, soit une femme vivant en Belgique, âgée de 20 ans.

Cynthia propose un scénario où son futur employeur lui verse une rente de l'âge de 65 ans jusqu'à 100 ans. Dans ce scénario, son premier paiement annuel de rente est de 20 000 EUR et augmente de 2 % chaque année (pour compenser l'inflation). Supposons que le taux d'intérêt soit de 3 % pour les 45 prochaines années, puis de 4 % par la suite.

Quelle est la valeur actuelle si l'on ne tient pas compte de la mortalité? Vous pouvez donc supposer que les 36 paiements, de 65 à 100 ans, sont garantis.

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Évaluation des produits d'assurance vie en R

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Instructions de l’exercice

Créez benefits avec les 36 paiements de rente commençant à 20 000 à 65 ans et augmentant de 2 % chaque année.
Définissez les discount_factors pour actualiser ces paiements au taux de 4 % jusqu'à 65 ans.
Calculez la valeur à 65 ans des paiements de rente. Assignez le résultat à PV_65.
Actualisez PV_65 sur une période de 45 ans au taux de 3 % pour obtenir la valeur actuelle PV_20 à 20 ans.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Pension benefits
benefits <- ___ * ___ ^ (___)

# Discount factors (to age 65)
discount_factors <- ___ ^ - (___)

# PV of pension at age 65
PV_65 <- ___(___ * ___)
PV_65

# PV of pension at age 20
PV_20 <- ___ * ___ ^ - ___
PV_20

Modifier et exécuter le code