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Tracer des données financières

Les stratégies de négociation conçues avec quantstrat comportent plusieurs éléments : des indicateurs calculés à partir des données de marché, des signaux déclenchés par certaines combinaisons d'indicateurs et des règles qui réagissent à ces signaux. La première étape pour élaborer tout système de négociation consiste à obtenir des données de marché, et idéalement à en examiner l'allure.

Comme vous l'avez vu dans la vidéo, le paquet quantmod offre une fonction pour obtenir des données de diverses sources : la commande getSymbols(), qui retourne un objet portant le même nom que le symbole.

Dans cet exercice, vous allez récupérer les données pour SPY, un fonds négocié en bourse (FNB) qui réplique les 500 plus grandes entreprises des États‑Unis selon leur capitalisation boursière. Ces données proviennent de Yahoo! Finance, une source suffisante pour les stratégies qui ne nécessitent pas une exécution instantanée « voir la clôture, acheter à la clôture ». Vous allez ensuite les tracer et y ajouter une ligne de tendance.

Par exemple, pour obtenir les données ajustées de SPY en 2013 à partir de Yahoo! Finance, puis tracer les valeurs maximales négociées chaque jour, vous exécuteriez le code suivant. Remarquez que seule la première référence aux données de SPY est encadrée de guillemets.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Le paquet quantmod a été chargé pour vous.

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Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Utilisez getSymbols() pour obtenir, à partir de Yahoo! Finance, les données ajustées de SPY du 1er janvier 2000 au 30 juin 2016.
  • Utilisez Cl() pour tracer le prix de clôture de SPY.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
Modifier et exécuter le code