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Ajouter une moyenne mobile à des données financières

Un des indicateurs les plus populaires à intégrer à une stratégie de négociation est la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours. Il s'agit d'un indicateur technique qui calcule le prix de clôture moyen d'une action sur les 200 derniers jours. D'autres moyennes mobiles peuvent avoir différentes longueurs, comme 50 jours, 100 jours, etc.

Lorsque le prix se situe au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours, toute une série de bons résultats se produit habituellement, comme une appréciation du prix de l'actif, une faible volatilité, et ainsi de suite. Une visualisation sur une longue période peut aider à comprendre pourquoi on mentionne si souvent cet indicateur.

Le paquet TTR propose une fonction qui calcule les moyennes mobiles, SMA(), qui prend en entrée une série de prix x et calcule la moyenne arithmétique sur n jours. Un appel à SMA() avec une fenêtre rétrospective de 50 jours pourrait ressembler à ceci :

SMA(Cl(GDX), n = 50)

Dans cet exercice, vous utiliserez la fonction SMA(). Les paquets quantmod et TTR ont été chargés dans votre espace de travail, ainsi que l'objet SPY.

Cette activité fait partie du cours

Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Créez un graphique des prix de clôture de SPY.
  • Utilisez la fonction lines() pour ajouter une SMA sur 200 jours des prix de clôture de SPY. Colorez la ligne en rouge en définissant l'argument col à "red".

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))

# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)
Modifier et exécuter le code