Signal ou pas? - I

Bienvenue dans le chapitre sur les signaux! Un signal est une interaction entre des données de marché et des indicateurs, ou entre indicateurs, qui vous indique si vous devriez envisager d'acheter ou de vendre un actif. Les signaux peuvent se déclencher pour diverses raisons. Par exemple, un signal peut se produire quand une moyenne mobile à plus court horizon passe de inférieure à à supérieure à une moyenne mobile à plus long horizon. Un autre signal peut se produire lorsqu'un oscillateur passe de au-dessus d'une certaine valeur seuil (par exemple, 20) à en dessous, et ainsi de suite.

Dans ce chapitre, vous verrez différentes façons dont les indicateurs interagissent entre eux. Vous vous concentrerez sur la stratégie que vous avez développée au chapitre précédent (strategy.st). Pour garder les choses simples, vous retirerez tous les indicateurs RSI et vous vous en tiendrez à l'indicateur DVO (oscillateur de David Varadi) que vous avez mis en place vers la fin du chapitre 3.

Pour cet exercice, l'ensemble de données test est préchargé dans votre espace de travail. Extrayez un sous-ensemble de test entre le 10 septembre 2010 et le 10 octobre 2010 en utilisant

test["YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD"]

Le SMA50 est-il supérieur ou inférieur au SMA200 le 20 septembre?