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Exercice

Mettre en œuvre un indicateur - I

C'est maintenant le moment d'entrer dans la mécanique de la mise en œuvre d'un indicateur dans la bibliothèque quantstrat. Dans cet exercice, vous apprendrez à ajouter un indicateur à votre stratégie. Vous utiliserez la stratégie créée dans les exercices précédents, strategy.st. Pour votre premier indicateur, vous ajouterez une moyenne mobile simple sur 200 jours.

Pour ajouter un indicateur à votre stratégie, utilisez add.indicator(). Attribuez strategy au nom de votre stratégie, name au nom d'une fonction entre guillemets, et arguments aux paramètres de la fonction nommée sous forme de liste. Par exemple, si votre fonction s'appelle SMA, l'argument arguments contiendra les paramètres de la fonction SMA :

add.indicator(strategy = strategy.st, 
              name = "SMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n = 500), 
              label = "SMA500")

Lorsque vous faites référence à des données de marché dynamiques dans votre appel à add.indicator(), placez mktdata à l'intérieur de quote() parce qu'elle est créée dans quantstrat et variera selon l'instrument utilisé au moment de l'exécution. quote() garantit que les données peuvent évoluer dynamiquement pendant l'exécution de votre stratégie.

Dans cet exercice, vous allez ajouter une SMA de 200 jours à votre stratégie existante strategy.st. Les ensembles quantstrat et quantmod sont déjà chargés pour vous.

Instructions

100 XP
  • Utilisez add.indicator() sur votre stratégie existante strategy.st. Suivez de près l'exemple de code.
  • Fournissez la fonction SMA comme argument name.
  • Indiquez les paramètres souhaités de SMA, en utilisant le prix de clôture de mktdata et une fenêtre de recul n de 200 jours.
  • Donnez à votre indicateur l'étiquette "SMA200".