1. Apprendre
    2. /
  2. Cours
    3. /
  3. Négociation financière en R
Connected

Exercice

Comprendre les paramètres d'initialisation - III

Poursuivons la configuration de votre stratégie. D'abord, vous allez définir une taille de position de 100 000 USD dans un objet appelé tradesize, qui détermine le montant misé à chaque opération. Ensuite, vous allez fixer votre capital initial à 100 000 USD dans un objet appelé initeq.

Quantstrat requiert trois objets distincts pour fonctionner : un compte, un portefeuille et une stratégie. Un compte est constitué de portefeuilles, et un portefeuille est constitué de stratégies. Pour votre première stratégie, il n'y aura qu'un seul compte, un seul portefeuille et une seule stratégie. Appelons-les "firststrat" pour « first strategy ».

Enfin, avant de continuer, vous devez retirer toute stratégie existante à l'aide de la commande de suppression de stratégie rm.strat(), qui prend en entrée une chaîne correspondant au nom d'une stratégie.

Les modules quantstrat et quantmod ont été chargés pour vous.

Instructions

100 XP
  • Définissez tradesize et initeq comme des objets entiers représentant 100 000 $.
  • Attribuez "firststrat" à strategy.st, portfolio.st et account.st.
  • Supprimez la stratégie existante strategy.st avec rm.strat().