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Renvoie le ratio de Sharpe dans quantstrat

L'une des principales raisons d'inclure un capital initial (ici, initeq, fixé à 100 000) dans votre stratégie est de pouvoir travailler avec les rendements, qui sont calculés à partir de vos profits et pertes par rapport à votre capital initial.

Alors que vous venez de calculer un ratio de Sharpe basé sur l'encaisse à l'exercice précédent, vous verrez ici que quantstrat peut aussi calculer le ratio de Sharpe standard basé sur les rendements.

Cette activité fait partie du cours

Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Utilisez PortfReturns() sur notre stratégie de portefeuille portfolio.st pour obtenir les rendements de l'instrument.
  • Calculez le ratio de Sharpe annualisé à partir des rendements de l'instrument obtenus à l'étape précédente.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)

# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)
Modifier et exécuter le code