Renvoie le ratio de Sharpe dans quantstrat
L'une des principales raisons d'inclure un capital initial (ici, initeq, fixé à 100 000) dans votre stratégie est de pouvoir travailler avec les rendements, qui sont calculés à partir de vos profits et pertes par rapport à votre capital initial.
Alors que vous venez de calculer un ratio de Sharpe basé sur l'encaisse à l'exercice précédent, vous verrez ici que quantstrat peut aussi calculer le ratio de Sharpe standard basé sur les rendements.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en R
Instructions de l’exercice
- Utilisez
PortfReturns()sur notre stratégie de portefeuilleportfolio.stpour obtenir les rendements de l'instrument. - Calculez le ratio de Sharpe annualisé à partir des rendements de l'instrument obtenus à l'étape précédente.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)