CommencezCommencez gratuitement

Spécifier orderside dans add.rule()

Le prochain argument essentiel à préciser pour votre ordre est orderside, qui peut prendre deux valeurs : long ou short. Dans quantstrat, les transactions longues et courtes sont isolées séparément pour que quantstrat sache s'il s'agit d'une position longue ou courte. Une position longue vise à acheter un actif en misant sur une hausse de son prix. Une position courte consiste à vendre un actif avant de le détenir, dans l'espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur.

Pour votre stratégie, vous voudrez prendre uniquement des ordres longs.

Cette activité fait partie du cours

Négociation financière en R

Voir le cours

Instructions de l’exercice

  • La commande add.rule() de l'exercice précédent a été chargée dans votre espace de travail.
  • Définissez le côté de l'ordre comme long en précisant l'argument orderside.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Fill in the orderside argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "___", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Modifier et exécuter le code