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Utiliser sigComparison

Un signal sigComparison est une façon simple et pratique de comparer deux valeurs (idéalement liées), comme deux moyennes mobiles. Souvent, un signal sigComparison ne déclenche pas à lui seul un ordre d'achat ou de vente (autrement, il y en aurait chaque jour), mais il sert surtout de filtre pour déterminer quand appliquer une autre règle d'achat ou de vente.

Dans cet exercice, vous utiliserez sigComparison() pour générer une comparaison précisant que la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours doit être au‑dessus de la moyenne mobile simple sur 200 jours. Vous nommerez ce signal longfilter, car il indique que la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme.

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Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Utilisez add.signal() pour ajouter un sigComparison indiquant que SMA50 doit être supérieur à SMA200.
  • Nommez ce signal longfilter.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Add a sigComparison which specifies that SMA50 must be greater than SMA200, call it longfilter
add.signal(strategy.st, name = "sigComparison", 
           
           # We are interested in the relationship between the SMA50 and the SMA200
           arguments = list(columns = c("___", "___"), 
                            
                            # Particularly, we are interested when the SMA50 is greater than the SMA200
                            relationship = "___"),
           
           # Label this signal longfilter
           label = "___")
Modifier et exécuter le code