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Spécifier replace dans add.rule()

Dans quantstrat, l'argument replace indique s'il faut ignorer ou non tous les autres signaux à la même date lorsque la stratégie agit sur un signal. Ce comportement est généralement indésirable dans un système de négociation bien conçu. Par conséquent, pour votre règle de sortie, vous devriez définir replace à FALSE.

De plus, vous allez travailler avec une nouvelle règle. Plus tôt, la règle de sortie que vous avez utilisée s'appliquait lorsque le contexte de marché n'était plus favorable à une transaction. Cette fois, vous allez utiliser une règle qui vend lorsque le DVO franchit un certain seuil. Plus précisément, vous allez maintenant travailler avec la règle thresholdexit.

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Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Dans les arguments, réglez l'entrée replace à FALSE.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Modifier et exécuter le code