Visualiser un indicateur et deviner son objectif - II
Le Relative Strength Index (RSI) est un autre indicateur qui monte lorsque les variations de prix sont positives et baisse lorsqu'elles sont négatives. Il est égal à 100 - 100/(1 + RS), où RS correspond au gain moyen divisé par la perte moyenne sur la période d'observation. Selon la longueur choisie, cet indicateur peut servir d'indicateur de retournement, de filtre de tendance ou se situer entre les deux. Il existe plusieurs façons de calculer le RSI.
Comme vous le savez déjà, RSI() prend en entrée une série de prix price et un nombre de périodes n, dont la valeur par défaut est 14. Certains traders estiment que le RSI sur 2 périodes, aussi appelé RSI 2, possède des propriétés encore plus intéressantes que le RSI sur 14 périodes.
Dans cet exercice, plutôt que de tracer cet indicateur directement sur la série de prix, vous allez examiner un petit sous-ensemble d'un an de SPY et observer comment le RSI interagit avec le prix. Les ensembles quantmod et TTR ainsi que la série de prix SPY ont été chargés dans votre espace de travail.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en R
Instructions de l’exercice
- Tracez le prix de clôture de
SPY. - Tracez le RSI 2 du prix de clôture de
SPY. - S'agit-il d'un indicateur de tendance ou de retournement? Affichez votre réponse sous forme de
"trend"ou"reversion"dans la console.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Plot the closing price of SPY
plot(___(___))
# Plot the RSI 2
plot(___(___(___), n = ___))
# What kind of indicator?
___