Identifier les types de philosophies de négociation - I

Bonjour et bienvenue dans Financial Trading in R! Ce cours vous apprendra à concevoir une stratégie de négociation de base avec quantstrat, la plateforme de rétrodiffusion robuste de R développée par Brian Peterson, directeur du négociant algorithmique chez DV Trading. Au fil des prochains chapitres, vous allez bâtir une stratégie de négociation dans quantstrat de A à Z, incluant le code pour configurer une nouvelle stratégie, ainsi que la conception des indicateurs, des signaux et des règles propres à votre stratégie. À la fin du cours, vous serez prêt à concevoir et à mettre en œuvre vos propres stratégies de négociation directement dans R!

quantstrat est actuellement offert uniquement sur GitHub. Si vous souhaitez l'installer sur votre propre machine, vous devez d'abord installer le paquet remotes.

install.packages("remotes")

Vous pourrez ensuite installer quantstrat avec

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

Avant d'entrer dans le vif du sujet, passons en revue quelques expressions et mécanismes que vous avez peut‑être déjà entendus dans le monde de la négociation financière, ou même dans la culture populaire. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, les mécanismes de négociation se présentent généralement sous l'une des deux formes suivantes :

• Négociation sur tendance (aussi appelée divergence ou momentum), qui parie qu'une grandeur, comme un prix, continuera d'évoluer dans sa direction actuelle.
• Négociation de réversion (aussi appelée convergence, cycle ou oscillation), qui parie qu'une grandeur, comme un prix, va se renverser.

Quand quelqu'un dit « la tendance est votre amie », à quel type de philosophie de négociation fait‑il référence?