Identifier les types de philosophies de négociation — III

À la télévision, lorsqu'on voit souvent une action grimper, des analystes plus expérimentés disent : « Ne courez pas après le prix. Achetez sur repli. » À quelle philosophie font-ils référence ?

Dans les faits, ce cours vous apprendra les bases pour élaborer une telle stratégie.

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Dans ce chapitre, vous verrez la définition de la négociation, les approches de négociation et les pièges à éviter. Il présente la négociation par momentum et par oscillation, ainsi que des expressions pour reconnaître ces approches. Vous apprendrez ce qu'est le surapprentissage et comment l'éviter, comment obtenir et tracer des données financières, et comment utiliser un indicateur bien connu en négociation.

Exercise 1: Pourquoi les gens font-ils du trading ?Exercise 2: Identifier les types de philosophies de négociation - I Exercise 3: Identifier des types de philosophies de négociation – II Exercise 4: Identifier les types de philosophies de négociation — III

Exercice en cours

Exercise 5: Écueils de divers systèmes de négociation Exercise 6: Comment prévenir le surapprentissage Exercise 7: Obtenir des données financières Exercise 8: Tracer des données financières Exercise 9: Ajouter des indicateurs aux données financières Exercise 10: Ajouter une moyenne mobile à des données financières

Avant de construire une stratégie, le paquet quantstrat exige l'initialisation de certains paramètres. Dans ce chapitre, vous apprendrez comment procéder. Vous passerez en revue une série de fonctions pour définir le fuseau horaire, la devise, les instruments avec lesquels vous travaillerez, ainsi que les divers cadres de quantstrat qui permettent d'effectuer des analyses. Une fois terminé, vous saurez préparer un fichier d'initialisation quantstrat et comment le modifier.

Exercise 1: Configuration d'une stratégie I Exercise 2: Comprendre les paramètres d'initialisation - I Exercise 3: Comprendre les paramètres d'initialisation - II Exercise 4: Configuration d'une stratégie II Exercise 5: Comprendre les paramètres d'initialisation - III Exercise 6: Comprendre les paramètres d'initialisation - IV

Les indicateurs sont essentiels à votre stratégie de négociation. Ce sont des transformations des données de marché qui offrent une compréhension plus claire de leur comportement global, généralement au prix d'un certain retard par rapport au marché. Ici, vous utiliserez à la fois des indicateurs de tendance et des indicateurs d'oscillation. Vous apprendrez aussi à employer des indicateurs préprogrammés disponibles dans d'autres bibliothèques et à en implémenter un vous-même.

Exercise 1: Introduction aux indicateurs Exercise 2: Les fonctions SMA et RSI Exercise 3: Visualiser un indicateur et deviner son utilité - I Exercise 4: Visualiser un indicateur et deviner son objectif - II Exercise 5: Mécanique des indicateurs Exercise 6: Mettre en œuvre un indicateur - I Exercise 7: Implémenter un indicateur - II Exercise 8: Implémenter un indicateur - III Exercise 9: Revue de la structure des indicateurs Exercise 10: Programmez votre propre indicateur - I Exercise 11: Programmez votre propre indicateur - II Exercise 12: Appliquer votre propre indicateur

Lors de la construction d'une stratégie quantstrat, vous souhaitez observer comment le marché interagit avec les indicateurs et comment les indicateurs interagissent entre eux. Dans ce chapitre, vous verrez comment les indicateurs peuvent générer des signaux dans quantstrat. Les signaux sont des interactions entre les données de marché et les indicateurs, ou entre indicateurs. Il existe quatre types de signaux dans quantstrat : sigComparison, sigCrossover, sigThreshold et sigFormula. À la fin du chapitre, vous comprendrez ces signaux, leur rôle et comment les utiliser.

Exercise 1: Introduction aux signaux Exercise 2: Signal ou pas? - I Exercise 3: Signal ou pas? - II Exercise 4: sigComparison et sigCrossover Exercise 5: Utiliser sigComparison Exercise 6: Utiliser sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Utiliser sigThreshold - I Exercise 9: Utiliser sigThreshold() - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Utiliser sigFormula()Exercise 12: Combiner des signaux - I Exercise 13: Combiner des signaux - II

Dans ce chapitre, vous apprendrez à structurer votre transaction une fois que vous décidez d'exécuter un signal. Vous verrez une introduction aux règles et comment entrer et sortir de positions. Vous apprendrez aussi à transmettre des paramètres aux fonctions de dimensionnement des ordres. À la fin, vous comprendrez l'essentiel du fonctionnement des règles et où poursuivre votre apprentissage.

Exercise 1: Introduction aux règles Exercise 2: Utiliser add.rule() pour implémenter une règle de sortie Exercise 3: Spécifier sigcol dans add.rule()Exercise 4: Spécifier sigval dans add.rule()Exercise 5: Autres mécanismes des règles Exercise 6: Spécifier orderqty dans add.rule()Exercise 7: Spécifier ordertype dans add.rule()Exercise 8: Spécifier orderside dans add.rule()Exercise 9: Autres mécanismes des règles II Exercise 10: Spécifier replace dans add.rule()Exercise 11: Spécifier prefer dans add.rule()Exercise 12: Utiliser add.rule() pour implémenter une règle d'entrée Exercise 13: Fonctions de calcul de la taille des ordres Exercise 14: Implémenter une règle avec une fonction de dimensionnement d'ordre

Une fois une stratégie quantstrat construite, il est essentiel de savoir comment en analyser la performance. Ce chapitre explique précisément cela. Vous apprendrez à lire des statistiques de transaction essentielles et à visualiser la performance de votre stratégie de négociation dans le temps. Vous verrez aussi comment obtenir un ratio rendement/risque appelé ratio de Sharpe de deux façons différentes. Il s'agit du dernier chapitre.

Exercise 1: Analyser votre stratégie Exercise 2: Exécuter votre stratégie Exercise 3: Facteur de profit Exercise 4: Pourcentage gagnant Exercise 5: Visualiser votre stratégie Exercise 6: Utiliser chart.Posn()Exercise 7: Ajouter un indicateur à un graphique chart.Posn()Exercise 8: Analyses supplémentaires Exercise 9: Ratio de Sharpe sur la trésorerie Exercise 10: Renvoie le ratio de Sharpe dans quantstrat