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Implémenter un indicateur - III

Sur les marchés financiers, l'objectif est d'acheter bas et de vendre haut. Le RSI peut prédire quand un prix a suffisamment corrigé, surtout avec une période courte comme 2 ou 3.

Ici, vous allez créer un RSI sur 3 périodes, ou RSI 3, pour vous exercer davantage à implémenter des indicateurs préprogrammés. Les forfaits quantstrat et quantmod sont déjà chargés pour vous.

Cette activité fait partie du cours

Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Utilisez add.indicator() sur votre stratégie existante strategy.st. Inspirez-vous du code d'exemple des exercices précédents.
  • Fournissez la fonction RSI dans l'argument name.
  • Précisez les arguments souhaités de RSI, en utilisant le prix de clôture de mktdata et une période de recul n de 3 jours. N'oubliez pas d'utiliser la fonction quote()!
  • Nommez votre nouvel indicateur "RSI_3".

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Add an RSI 3 indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = strategy.st, 
              
              # Add the RSI 3 function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator RSI_3
              label = ___)
Modifier et exécuter le code