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Exercice

Utiliser sigFormula()

La dernière fonction de signal est un peu plus ouverte. La fonction sigFormula() évalue une chaîne de caractères pour offrir une grande souplesse lorsqu'il s'agit de combiner divers indicateurs et signaux que vous avez déjà ajoutés à votre stratégie afin de créer des signaux composites. Même si cette fonctionnalité « passe‑partout » peut sembler complexe au départ, avec une bonne mise en œuvre des signaux et un étiquetage clair, un signal sigFormula revient en fait à une simple instruction logique, encapsulée dans une structure syntaxique propre à quantstrat.

Dans cet exercice, vous allez goûter à ce que peut faire la fonction sigFormula en déroulant la logique manuellement. Vous devrez utiliser les fonctions applyIndicators() et applySignals().

Instructions

100 XP
  • Utilisez applyIndicators() avec les prix d'ouverture, maximum, minimum et clôture de SPY pour générer un objet de jeu de données appelé test_init.
  • Utilisez applySignals() avec test_init pour appliquer les signaux que vous avez écrits dans ce chapitre. Enregistrez ce nouvel objet de jeu de données sous le nom test.