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Appliquer votre propre indicateur

Excellent travail ! Vous comprenez maintenant mieux les indicateurs comme des fonctions que n'importe qui peut écrire. Il est temps d'appliquer l'indicateur que vous avez créé à l'exercice précédent. Pour ce faire, vous utiliserez la commande applyIndicators().

Du débogage au sous-échantillonnage, savoir entrer à l'intérieur de votre stratégie est une compétence précieuse. Il arrive que votre stratégie comporte une erreur et que vous vouliez la repérer. Savoir utiliser la commande applyIndicators() vous aidera à identifier vos erreurs. De plus, il se peut que vous souhaitiez parfois examiner un court segment temporel de votre stratégie. Cet exercice vous entraînera aussi à le faire.

Pour sous-ensemble des données de séries chronologiques, utilisez des crochets avec la date de début, le symbole barre oblique et la date de fin. Les deux dates suivent le même format que les arguments from et to de getSymbols() que vous avez utilisés au premier chapitre. Les packages quantstrat, TTR et quantmod ont de nouveau été chargés pour vous.

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Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Ajoutez l'indicateur DVO conçu à l'exercice précédent avec les paramètres par défaut. Donnez-lui l'étiquette DVO_2_126.
  • À l'aide de applyIndicators(), créez un objet temporaire test contenant les indicateurs que vous avez déjà appliqués. Utilisez les prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas et de clôture de SPY comme données de marché d'essai.
  • Filtrez vos données entre le 1er septembre 2013 et le 5 septembre 2013.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
Modifier et exécuter le code