Les fonctions SMA et RSI
Bienvenue dans le chapitre sur les indicateurs! Un indicateur est une transformation de données de marché utilisée pour générer des signaux ou filtrer le bruit. Les indicateurs sont au cœur de nombreux systèmes de négociation, et le système que vous allez bâtir dans ce cours en utilise plusieurs.
La moyenne mobile simple (SMA) et l'indice de force relative (RSI) sont deux indicateurs classiques. Comme vous l'avez vu au chapitre 1, la SMA est une moyenne mobile arithmétique des prix passés, tandis que le RSI est un indicateur oscillant borné qui varie de 0 à 100. Leurs fonctions respectives, SMA() et RSI(), prennent toutes deux en entrée une série de prix, notée x et price respectivement, ainsi qu'une période de recul n, par exemple :
SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)
Dans cet exercice, vous allez vous exercer à appeler les fonctions de base pour ces indicateurs. Les forfaits quantmod et TTR ainsi que les données SPY ont été chargés pour vous.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en R
Instructions de l’exercice
- Créez une SMA sur 200 jours du cours de clôture de
SPY. Nommez-laspy_sma. - Créez un RSI avec une période de recul
nde 3 jours en utilisant le cours de clôture deSPY. Nommez-lespy_rsi.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Create a 200-day SMA
spy_sma <- SMA(___)
# Create an RSI with a 3-day lookback period
spy_rsi <- RSI(___)