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Exercice

Comprendre les paramètres d'initialisation - I

Définir le code passe-partout

Commençons par créer notre première stratégie dans quantstrat. Dans cet exercice, vous devrez renseigner trois dates :

  1. Une date d'initialisation pour votre rétrotest.
  2. Le début de vos données.
  3. La fin de vos données.

La date d'initialisation doit toujours précéder le début des données, sinon de graves erreurs surviendront dans le résultat de votre rétrotest.

Vous devriez aussi préciser le fuseau horaire et la devise avec lesquels vous travaillerez à l'aide des fonctions Sys.setenv() et currency(), respectivement. En voici un exemple :

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Pour le reste de ce cours, vous utiliserez UTC (temps universel coordonné) et USD (dollars américains) pour les paramètres de votre portefeuille.

Instructions

100 XP
  • Utilisez la commande library() pour charger le package quantstrat.
  • Définissez initdate au 1er janvier 1999, from au 1er janvier 2003 et to au 31 décembre 2015.
  • Définissez le fuseau horaire "UTC" avec Sys.setenv().
  • Définissez la devise "USD" avec currency().