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Implémenter un indicateur - II

Excellent travail pour l'implémentation de votre premier indicateur! Maintenant, vous allez rendre votre stratégie encore plus robuste en ajoutant une SMA sur 50 jours. Combiner une moyenne mobile rapide avec une moyenne mobile plus lente est une façon simple et courante de prévoir quand le prix d'un actif devrait augmenter. Un seul indicateur peut fournir beaucoup d'information, mais un système de négociation vraiment robuste a besoin de plusieurs indicateurs pour fonctionner efficacement.

Dans cet exercice, vous ajouterez aussi cette SMA sur 50 jours à strategy.st. Les packages quantstrat et quantmod sont déjà chargés pour vous.

Cette activité fait partie du cours

Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Utilisez add.indicator() sur votre stratégie existante strategy.st. Suivez l'exemple de code de l'exercice précédent.
  • Fournissez la fonction SMA comme argument name.
  • Indiquez les arguments souhaités de SMA, en utilisant le prix de clôture de mktdata et une période de retour n de 50 jours. N'oubliez pas d'utiliser la fonction quote!
  • Nommez votre nouvel indicateur "SMA50".

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Add a 50-day SMA indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = ___, 
              
              # Add the SMA function
              name = "__", 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator SMA50
              label = ___)
Modifier et exécuter le code