Spécifier prefer dans add.rule()
Enfin, parmi les arguments de base des règles, il y a l'argument prefer. Dans quantstrat, les ordres suivent un mécanisme « next-bar ». Autrement dit, si vous obtenez un signal le mardi, la première occasion où une position pourrait réellement s'exécuter serait le mercredi suivant. Toutefois, vous pouvez régler cela en plaçant des ordres qui s'exécutent au prochain prix d'ouverture possible, plutôt que d'attendre qu'une journée complète s'écoule avant de pouvoir réellement acheter ou vendre l'actif.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en R
Instructions de l’exercice
- Définissez l'argument prefer à
"Open".
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market", orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "___"),
type = "exit")