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Utiliser add.rule() pour implémenter une règle de sortie

Bienvenue dans le chapitre sur les règles! Même si les règles dans quantstrat peuvent devenir très complexes, ce chapitre vous donnera de nombreux détails pour vous aider à comprendre concrètement leur mécanique. Les règles constituent le dernier volet de la trilogie des mécanismes de quantstrat — indicateurs, signaux et règles. Elles vous permettent de préciser exactement comment vous façonnerez votre transaction une fois que vous aurez décidé d'exécuter un signal.

Tout au long de ce chapitre, vous poursuivrez le travail sur la stratégie développée dans les chapitres précédents (strategy.st). Comme la stratégie comporte trois règles (deux règles de sortie et une règle d'entrée), vous ferez une série d'exercices pour acquérir de l'intuition sur le fonctionnement des règles.

Cet exercice vous présentera la fonction add.rule(), qui vous permet d'ajouter des règles personnalisées à votre stratégie. Votre stratégie des chapitres précédents (strategy.st) est déjà chargée dans votre espace de travail.

Cette activité fait partie du cours

Négociation financière en R

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Instructions de l’exercice

  • Examinez l'appel à add.rule() dans votre espace de travail. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas des nombreux arguments.
  • Générez une règle de sortie avec add.rule() en fixant l'argument type à exit.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Modifier et exécuter le code